[kayzer]

Доброе время суток, зашедшие в эту ветку!
Мысль про то, чтобы на форуме FX-Trend'а изложить свою методику анализа рынков появилась почти сразу с момента регистрации на форуме, но откладывалась по причинам как субъективного, так и объективного характера... Последней каплей всё же стала вот эта тема - "Рекламные статьи о FX-trend".
Какую информацию Вы встретите, читая мою тему? Вначале я опишу методику анализа валютного рынка, которой я уже пользуюсь (с небольшими корректировками) вот уже почти три года. Также у меня есть желание изложить некоторые интересные моменты торговли CFD, представленные в терминале, с возможностью перекрёстного анализа валютного, товарного и фондового рынка. Ещё, периодически, будут встречаться мои мысли по поводу торговых стратегий и инвестиций в системы ПАММ-счетов. А также много чего интересного, которое не связано напрямую с подразделом "Методы анализа финансовых рынков. Обсуждение торговых стратегий", но непосредственно относится к торговле на различных рынках...
Помимо всего прочего, я планирую в этой теме выкладывать еженедельные (с гарантированной вероятностью выхода в 95% ), ежедневные (вот тут уже % ниже , т.к. пока есть время они будут выкладываться, а по мере загруженности могут быть пропуски. Но я буду стараться ) и внутридневные (пока так, а там посмотрим) прогнозы... Почему так - ниже по теме.
Моё предложение к администрации о возможности создания отдельной ветки/темы в подразделе "Прогнозы, обзоры и анализ финансовых рынков" на данный момент было проигнорировано, но может быть оно и к лучшему .

! Пожелание к тем, кто захочет оставить своё мнение по тому или иному поводу... Прежде, чем оставить сообщение и задать вопрос, подождите окончания изложения всего материала, чтобы не "рвать" мысль. Приветствуется любая конструктивная критика. Желательно, аргументированная , а не из серии "сам дурак". Любые сообщения, не относящиеся к заявленной теме, буду просить администрацию удалять. Я сторонник диалога и взаимовыгодного сотрудничества, так что предлагаю в этом конструктивном ключе и строить общение на просторах этого форума.
P.S. Всё, нижеизложенное - моё мнение и я не претендую на то, что только такой взгляд "правильный". Отнюдь.

Ну, что... Начнём-с!

[kayzer]

... А начать надо, по идее, со знакомства ... Меня зовут... Оставим пока как есть - Kayzer . Почему именно такой ник? Во-первых, у меня в роду есть немцы; во-вторых, моё настоящее имя начинается на такую же букву и созвучно , в-третьих, этому нику уже более 10 лет (на многих ресурсах), так что это уже как второе имя . Мне почти 40 лет. С середины 90-х годов я занимаюсь таким направлением деятельности как "анализ информационных потоков". Тогда ещё и определения такого не было, приходилось самим (мне и моей партнёрше) придумывать название тому, чем мы занимались. Но, если задуматься, то анализом информации я занялся ещё раньше - с 1983 года. Именно тогда я стал профессионально заниматься шашками и дошёл до КМС. Шашкам я отдал 9 лет. Основа была заложена именно тогда (только это я осознал гораздо позже ). А с середины 90-х я стал заниматься анализом проблем, которые возникали как у частных клиентов, так и у бизнес-структур. Много чего было, но данная тема не для таких рассказов. Финансовыми рынками я в первый раз заинтересовался в 1999 году. Именно тогда мне в руки попался первый русскоязычный компьютерный диск "Анализ финансовых рынков". Но активный интерес я стал проявлять к этой деятельности в году так 2004. С осени 2008 я стал пробовать торговать по чужим торговым стратегиям (ТС) и параллельно разрабатывать свои. Их было немало - разные как по срокам удержания позиции, так и по подходам (скальпинг, трендовые, контр-трендовые). Но основная методика была выработана почти три года назад, которая и будет предложена на суд общественности...

[kayzer]

в основе данной информации была подготовленная статья, поэтому есть некоторые повторы с предыдущими сообщениями, т.ч. мои извинения.

Вступление.

Занимаясь торговлей и разработкой торговых систем (ТС), было перепробовано достаточно много методов анализа рынка. Некоторые остались в моём арсенале, некоторые не остались. Используемый мною сейчас - метод кластерного анализа валютного рынка с использованием календаря выхода новостей.

Цели.
Как всегда целей размещения этой информации несколько :

1. "Корыстная" группа целей :
1.1. "Кто ясно мыслит, тот ясно излагает". Как только пытаешься что-то изложить в читабельном виде, сразу сталкиваешься с проблемой чёткости и однозначности в изложении этих мыслей. Подбирая слова и "буковки", начинаешь более осознанно подходить к своим накопленным опыту и знаниям ...
1.2. "В полный стакан воды не нальёшь". Когда ты "в теме", то количество мыслей, связанных с торговлей, просто колоссальное! (Кто торгует и сам разрабатывает ТС, тот понимает, о чём речь ). Поэтому необходимо эти мысли как-то фиксировать. Почему бы и не таким способом?!
1.3. Теория "Ученика и Учителя". Когда работал преподавателем в одном из ДЦ, то лишний раз убедился в "работоспособности" этой теории: обучая кого-то, сам учишься у тех, кто у тебя обучается. В моём случае, одна из ТС была закончена и формализована именно благодаря моим слушателям.

2. "Бескорыстная" группа целей:
2.1. Самообучаясь и собирая ценную информация по крупицам, сталкивался с тем, что редко можно встретить чётко структурированную и полезную информацию. Приходилось самому проделывать достаточной большой объём работы, чтобы выстроить систему и увидеть взаимосвязи. Но те крупицы, которые находились, давали толчок к тому, чтобы идти дальше. Пусть эта информация кому-то будет таким "толчком"...
2.2. Есть много мнений по поводу того, надо/можно торговать "на новостях" или не надо/нельзя. Это один из взглядов на то, что можно успешно торговать до выхода, во время и после выхода новостей (скажу забегая вперёд )....

И последняя причина возникновения этой темы, которую можно назвать как знакомство. Знакомство с участниками этого форума, "хозяевами" и гостями, заходящими "на огонёк" , т.е. некая "визитная карточка" ))))).

Цели, которых я не преследую однозначно: я не набираю учеников, не провожу семинары и не беру деньги в управление (пока )....

[tronkin]

kayzer (16 Июнь 2011 - 17:12) писал:

в основе данной информации была подготовленная статья, поэтому есть некоторые повторы с предыдущими сообщениями, т.ч. мои извинения.

Вступление.

Занимаясь торговлей и разработкой торговых систем (ТС), было перепробовано достаточно много методов анализа рынка. Некоторые остались в моём арсенале, некоторые не остались. Используемый мною сейчас - метод кластерного анализа валютного рынка с использованием календаря выхода новостей.

Цели.
Как всегда целей размещения этой информации несколько :

1. "Корыстная" группа целей :
1.1. "Кто ясно мыслит, тот ясно излагает". Как только пытаешься что-то изложить в читабельном виде, сразу сталкиваешься с проблемой чёткости и однозначности в изложении этих мыслей. Подбирая слова и "буковки", начинаешь более осознанно подходить к своим накопленным опыту и знаниям ...
1.2. "В полный стакан воды не нальёшь". Когда ты "в теме", то количество мыслей, связанных с торговлей, просто колоссальное! (Кто торгует и сам разрабатывает ТС, тот понимает, о чём речь ). Поэтому необходимо эти мысли как-то фиксировать. Почему бы и не таким способом?!
1.3. Теория "Ученика и Учителя". Когда работал преподавателем в одном из ДЦ, то лишний раз убедился в "работоспособности" этой теории: обучая кого-то, сам учишься у тех, кто у тебя обучается. В моём случае, одна из ТС была закончена и формализована именно благодаря моим слушателям.

2. "Бескорыстная" группа целей:
2.1. Самообучаясь и собирая ценную информация по крупицам, сталкивался с тем, что редко можно встретить чётко структурированную и полезную информацию. Приходилось самому проделывать достаточной большой объём работы, чтобы выстроить систему и увидеть взаимосвязи. Но те крупицы, которые находились, давали толчок к тому, чтобы идти дальше. Пусть эта информация кому-то будет таким "толчком"...
2.2. Есть много мнений по поводу того, надо/можно торговать "на новостях" или не надо/нельзя. Это один из взглядов на то, что можно успешно торговать до выхода, во время и после выхода новостей (скажу забегая вперёд )....

И последняя причина возникновения этой темы, которую можно назвать как знакомство. Знакомство с участниками этого форума, "хозяевами" и гостями, заходящими "на огонёк" , т.е. некая "визитная карточка" ))))).

Цели, которых я не преследую однозначно: я не набираю учеников, не провожу семинары и не беру деньги в управление (пока )....

Вы знаете мои Наставники очень часто повторяют фразу "Я могу иметь в этой жизни все ,что захочу, если достаточно помогаю другим получить то, что хотят они". Та цель которую вы перед собой поставили уже реализовуется! Браво!

[kayzer]

Идея, лежащая в основе этого метода анализа и разработанной впоследствии ТС, состоит в том, что анализ рыночной ситуации на Forex'е надо проводить на всех валютных парах и с учётом выхода экономических и политических новостей. Т.к. календарь выхода новостей известен заранее (чуть позже прикреплю скриншоты графиков и пример календаря выхода новостей), то составляя план торговли на день, мы можем уже предположить, по каким валютам, скорее всего, можно ожидать существенного движения в ту или иную сторону. Знание этой информации позволяет более осознанно подходить к выбору той или иной валютной пары.

Отступление 1. Стоит заметить, что такие предположения о возможной активности на той или иной валютной паре, будут неполными из-за того, что необходимо учитывать, кроме ситуации на валютном рынке, ещё и ситуацию на товарном рынке (например, поведение фьючерсов на нефть, золото, серебро...), фондовом рынке (через основные индексы ...), а также ситуацию на рынке долговых обязательств (10-ти и 30-ти летние бонды США, евробонды и т.п.) и много чего ещё... Но ограничимся теми возможностями, которые есть в терминале МТ4 практически от любого брокера\ДЦ.

Методика анализа следующая... Всё, что необходимо для первичного анализа, это основные валютные пары и их кроссы, а также календарь выхода новостей на неделю. Уже этого достаточно, чтобы спланировать свою торговлю на неделю: мы смотрим на выходящую новость, определяем её важность (от 1 до 3), на какую валюту (страну) она должна оказать наибольшее влияние, а также учитываем возможные последствия выхода этой новости на валюты-союзники (например, EUR и CHF, или AUD, NZD и JPY). После этого отмечаем на графике валюты этой страны время выхода (с учётом терминального времени (тв)). Это первый этап. Второй этап анализа начинается непосредственно перед выходом новости. Здесь можно выбрать любые инструменты технического анализа (ТА). Я свой выбор сделал в пользу индикаторов, которые подразумевают однозначность трактовки сигналов и убирают субъективность в оценке.



Первый индикатор (самое нижнее окно на графике) - индекс валют, который показывает текущее положение той или иной валюты по отношению к другим валютам (т.н. кластерный подход).
Второй индикатор (непосредственно на самом графике) - цифровой трендовый фильтр, название которого говорит само за себя - определение тренда.
Третий индикатор - указывает моменты перекупленности\перепроданности на анализируемом (первое окно от графика) и следующем по старшенству (второе окно от графика) тайм-фреймах (ТФ).

Также в помощь для определения ключевых уровней будем использовать три индикатора, рассчитывающие по ряду Фиббоначи уровни за заданный период (последний календарный месяц - для расчёта месячных уровней; последние 5 торговых дней - для 5-тидневного периода и индикатор, рассчитывающий по данным предыдущего торгового дня).

Отступление 2. Не секрет, что различные новости имеют разную продолжительность по времени влияния на ту или иную пару. Заранее предсказать это невозможно. Мы можем произвести только приблизительную оценку и разделить новости по их влиянию на краткосрочные (от нескольких часов до нескольких дней), среднесрочные (от нескольких дней до нескольких недель) и долгосрочные (от нескольких недель до месяцев и лет). Т.к. наши небольшие депозиты не позволяют торговать длительные движения (в силу малого значения в отношении доход/время), то своё внимание будем уделять краткосрочным движениям. В связи с этим и был выбран ТФ М5. В этом случае удержание позиции будет не более 2-х - 3-х суток, а в большинстве случаев всего лишь несколько часов (иногда и минут).

[kayzer]

Итак, алгоритм проведения анализа и прогноза... Чтобы разобраться как всё это работает, посмотрим на поведение валютных пар на прошедшей неделе, исходя из вышеизложенной информации...

У нас есть календарь выхода новостей на неделю 13-17.06.2011 (время GMT).

Понедельник, 13.06.2011.

Будем обращать внимание только на те новости, которые имеют самую высокую категорию важности (3-ю), но и внимательно наблюдать за выходом 2-й категории...

2:00, Важность 1. КНР М2 Денежная масса (г/г) (May)
2:00, Важность 2. КНР Новые займы (May)
6:00, Германия Выходной день в Германии / German Bank Holiday
6:00, Франция Выходной день во Франции / French Bank Holiday
6:00, Россия Выходной день в России / Bank Holiday
6:00, Швейцария Выходной день в Швейцарии / Bank Holiday
13:30, Важность 1. США Выступление Джеффри Лэкера (ФРБ Ричмонда) в Вирджинии / Feds Lacker speaks on manufacturing in Roanoke, Virginia
14:00, Важность 2. Еврозона Выступление президента ЕЦБ Жан-Клода Трише в Лондонской школе экономики / ECBs Trichet Speaks at London School of Economics
18:00, Важность 2. Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Мартина Уила / MPC Member Weale Speaks
22:45, Важность 1. Новая Зеландия Индекс цен на продукты питания / Food Price Index (FPI) (June)
23:00, Важность 1. США Выступление Ричарда Фишера (ФРБ Далласа) в Техасе / Feds Fisher Speaks in Dallas, Texas
23:01, Важность 1. Великобритания Баланс цен на жилье от RICS / RICS House Price Balance (May)

[kayzer]

Вторник. 14.06.2011.
1:30, Важность 1. Австралия Индекс доверия в деловых кругах / NAB Business Confidence (May)
1:30, Важность 2. Австралия Индекс условий в деловой среде / NAB Business Conditions (May)
2:00, Важность 2. КНР Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (CPI) y/y (May)
2:00, Важность 2. КНР Индекс цен производителей (г/г) / Producer Price Index (PPI) y/y (May)
2:00, Важность 3. КНР Промышленное производство (г/г) / Industrial Production y/y (May)
2:00, Важность 1. КНР Розничные продажи (г/г) / Retail Sales (y/y) (May)
2:00, Важность 2. КНР Инвестиции в основные средства / Fixed Asset Investment ytd/y (May)
2:00, Важность 2. КНР Пресс-конференция Национального Бюро Статистики / NBS Press Conference
3:00, Важность 1. Новая Зеландия Изменение объема вложений в гос. облигации нерезидентами / Non Resident Bond Holdings (May)
3:00, Важность 3. Япония Решение ЦБ по основной процентной ставке / BOJ Target Rate (June)
4:30, Важность 2. Япония Изменение объема промышленного производства (м/м) / Industrial Production (m/m) (April)
4:30, Важность 1. Япония Изменение объема промышленного производства (г/г) / Industrial Production (y/y) (April)
4:30, Важность 2. Япония Коэффициент загрузки производственных мощностей (м/м) / Capacity Utilization (m/m) (April)
5:45, Важность 2. Швейцария Публикация экономического прогноза от SECO / SECO Economic Forecasts
7:00, Важность 3. Япония Пресс-конференция Банка Японии / BOJ Press Conference
8:30, Важность 3. Великобритания Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (m/m) (May)
8:30, Важность 3. Великобритания Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (y/y) (May)
8:30, Важность 1. Великобритания Индекс розничных цен (м/м) / Retail Price Index(m/m) (May)
8:30, Важность 2. Великобритания Индекс розничных цен (г/г) / Retail Price Index (y/y) (May)
8:30, Важность 3. Великобритания Базовый индекс потребительских цен (г/г) / Core Consumer Price Index (у/у) (May)
8:30, Важность 1. Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG (г/г) / Department for Communities and Local Government (DCLG) House Prices (April)
9:00, Важность 3. Великобритания Заседание парламента Великобритании по вопросам инфляции / Inflation Report Hearings
12:30, Важность 2. Канада Уровень использования производственных мощностей / Industrial Capacity Utilization Rate (1 quarter)
12:30, Важность 1. Канада Изменение объема продаж новых автомобилей / New Motor Vehicle Sales (m/m) (April)
12:30, Важность 2. США Изменение объема розничных продаж (м/м) / Retail Sales (m/m) (May)
12:30, Важность 3. США Изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей / Retail Sales Less Autos (May)
12:30, Важность 3. США Индекс цен производителей (м/м) / Producer price index (m/m) (May)
12:30, Важность 2. США Индекс цен производителей (г/г) / Producer price index (y/y) (May)
12:30, Важность 2. США Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители (м/м) / Producer Price Index Ex Food & Energy (m/m) (May)
12:30, Важность 2. США Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители (г/г) / Producer Price Index Ex Food & Energy (y/y) (May)
14:00, Важность 1. США Изменение объема производственных запасов на складах (м/м) / Business Inventories (April)
19:50, Важность 2. Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни / BOC Gov Carney Speaks
20:30, Важность 1. США Изменение объема запасов нефти и нефтепродуктов по данным Американского института нефти (API)
22:45, Важность 2. Новая Зеландия Изменение объёма розничных продаж / Retail Sales (m/m) (1 квартал)
22:45, Важность 3. Новая Зеландия Изменение объёма розничных продаж за исключением автомобильного сектора / Retail Sales Ex Autos (1 квартал)
23:01, Важность 2. Великобритания Индикатор потребительской уверенности от Nationwide / Nationwide Consumer Confidence (May)

Первое, что бросается в глаза - большое кол-во выхода новостей вообще, и 3-й категории важности, в частности. Внимание приковано к Китаю, Японии, Великобритании США и Н.Зеландии... Попробуйте открыть терминал по валютным парам этих стран с долларом, а доллара с евро (а также и кроссы) и посмотрите в период выхода новостей, что происходило на графике до..., во время и после... Только прибавьте ко времени выхода новости +3 часа, это и будет терминальное время.

[kayzer]

Среда. 15.06.2011.
0:30, Важность 2. Австралия Индикатор потребительской уверенности от Westpac / Westpac Consumer Confidence (June)
0:30, Важность 1. Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac / Westpac Leading Index (April)
1:00, Важность 1. Австралия Инфляционные ожидания потребителей / Consumer Inflation Expectation (June)
1:30, Важность 2. Австралия Изменение объема закладок новых фундаментов (кв/кв) / Dwelling Starts (q/q) (1 quarter)
2:00, Важность 3. Австралия Выступление главы Резервного Банка Австралии Гленна Стивенса / RBA Gov Stevens Speaks
5:00, Важность 2. Япония Ежемесячный доклад Банка Японии / Bank of Japan Monthly Report (June)
6:00, Важность 2. Япония Изменение объема заказов на станки (г/г) / Machine Tool Orders (y/y) (May)
6:30, Важность 2. Еврозона Саммит министров финансов Евросоюза / The Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) Meetings
7:15, Важность 3. Швейцария Индекс цен производителей и импорта (м/м) / Producer&Import Prices (m/m) (May)
7:15, Важность 1. Швейцария Индекс цен производителей и импорта (г/г) / Producer & Import Prices (y/y) (May)
8:30, Важность 3. Великобритания Количество заявок на пособие по безработице / Jobless claims change (May)
8:30, Важность 3. Великобритания Уровень безработицы / Unemployment Rate (May)
8:30, Важность 2. Великобритания Уровень безработицы от МОТ за 3 мес. / ILO Unemployment Rate (3mths)
8:30, Важность 1. Великобритания Средний уровень заработной платы с учётом премий (3м/г) / Average Earnings inc bonus (3m/y) (April)
9:00, Важность 2. Еврозона Изменение объема промышленного производства (с сезонной коррекцией) (м/м) / Industrial Production s.a.(m/m) (April)
9:00, Важность 3. Еврозона Изменение объема промышленного производства (с сезонной коррекцией) (г/г) / Industrial Production s.a.(y/y) (April)
11:00, Важность 1. США Количество запланированных заявок на ипотечный кредит от MBA / MBA Mortgage Applications
12:00, Важность 1. Еврозона Выступление Лоренцо Бини Смаги (ЕЦБ) в Амстердаме / ECBs Bini Smaghi Speaks in Amsterdam
12:30, Важность 2. Канада Объём поставок в производственном секторе промышленности / Manufacturing Shipments (April)
12:30, Важность 3. США Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (m/m) (May)
12:30, Важность 3. США Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (y/y) (May)
12:30, Важность 3. США Индекс потребительских цен за исключением цен на питание и энергоносители(м/м) / Consumer Price Index Ex Food & Energy (m/m) (May)
12:30, Важность 3. США Индекс потребительских цен за исключением цен на питание и энергоносители (г/г) / Consumer Price Index Ex Food & Energy (y/y) (May)
12:30, Важность 2. США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка / NY Fed Empire State manufacturing index (June)
13:00, Важность 2. США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Total Net TIC Flows (April)
13:00, Важность 2. США Объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows (April)
13:15, Важность 1. США Промышленное производство (м/м) / Industrial production (m/m) (May)
13:15, Важность 2. США Коэффициент загрузки производственных мощностей (м/м) / Capacity Utilization (m/m) (May)
14:00, Важность 1. США Индекс цен на жилье от NAHB / NAHB Housing Market Index (June)
14:30, Важность 3. США Изменение объема запасов нефти по данным Министерства энергетики США / DOE U.S. Crude Oil Inventories
14:30, Важность 3. США Изменение объема запасов бензина по данным Министерства энергетики США / DOE U.S. Gasoline Inventories
14:30, Важность 3. США Изменение объема запасов дистиллятов по данным Министерства энергетики США / DOE U.S. Distillate Inventories
14:30, Важность 2. США Коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей / DOE U.S. Refinery Utilization
19:45, Важность 3. Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга в резиденции лорд-мэра Лондона / BOEs King Speaks at Mansion House, London
22:30, Важность 1. Новая Зеландия Индекс деловой активности в промышленности от Business NZ / Performance of Manufacturing Index (May)



И в этот день очень много новостей и очень много важных! Что из этого получилось, мы знаем. Но обратите внимание на поведение EURUSD : первая вертикаль - начало саммита Министров финансов ЕС (2-я категория важности, но на фоне предстоящих новостей в этот день имело очень важное значение). Это событие дало ещё большее ускорение уже развивающему нисходящему тренду (накануне было его начало). Далее... Третья вертикаль (зелёная, ряд новостей по США 3-й категории в 12-30) - точка приостановки нисходящего тренда. И завершающий "аккорд" в 14-30 - выход следующего ряда новостей по США 3-й категории важности.
По ходу рассмотрения ситуации, обратите внимание, как вела себя цена при подходе к уровням (горизонтальные более толстые линии разных цветов на основном графике) . Очень часто цена останавливается и разворачивается прямо на этих уровнях.

[kayzer]

Четверг. 16.06.2011.

1:30, Важность 1. Австралия Изменение объема продаж новых автомобилей (м/м) / New Motor Vehicle Sales (m/m) (May)
1:30, Важность 1. Австралия Изменение объема продаж новых автомобилей (г/г) / New Motor Vehicle Sales (у/у) (May)
1:30, Важность 1. Австралия Изменение объема операций с иностранной валютой / RBA Foreign Exchange Transaction (May)
1:30, Важность 1. Австралия Ежеквартальный отчет Резервного Банка Австралии / RBA Bulletin
4:00, Важность 1. Япония Изменение объема продаж кондоминиумов в Токио (г/г) / Tokyo Condominium Sales (y/y) (May)
7:15, Важность 1. Швейцария Изменение объема промышленного производства (кв/кв) / Industrial production (m/m) (1 quarter)
7:15, Важность 1. Швейцария Изменение объема промышленного производства (г/г) / Industrial production (y/y) (1 quarter)
7:30, Важность 3. Швейцария Решение ЦБ по основной процентной ставке / SNB 3-Month Libor Target Rate
7:30, Важность 3. Швейцария Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии / SNB Press Conference
7:30, Важность 2. Швейцария Отчет о Финансовой Стабильности Национального Банка Швейцарии / SNB Financial Stability Report
8:00, Важность 2. Еврозона Ежемесячный отчет ЕЦБ / ECB Monthly Bulletin
8:30, Важность 2. Великобритания Изменение объема розничных продаж (м/м) / Retail Sales (m/m) (May)
8:30, Важность 2. Великобритания Изменение объема розничных продаж (г/г) / Retail Sales (y/y) (May)
9:00, Важность 3. Еврозона Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (m/m) (May)
9:00, Важность 3. Еврозона Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (y/y) (May)
9:00, Важность 3. Еврозона Базовый индекс потребительских цен Еврозоны (г/г) / Euro-Zone CPI Core (y/y) (May)
9:00, Важность 2. Еврозона Изменение уровня занятости (кв/кв) / Employment Change (q/q) (1 quarter)
9:00, Важность 2. Еврозона Изменение уровня занятости (г/г) / Employment Change (y/y) (1 quarter)
12:30, Важность 2. США Количество первичных заявок на пособие по безработице / Jobless claims
12:30, Важность 2. США Число выданных разрешений на строительство / Building permits (May)
12:30, Важность 2. США Число закладок новых фундаментов / Housing starts (May)
12:30, Важность 3. США Текущий счет платежного баланса / Current Account Balance (1 quarter)
12:30, Важность 1. Канада Притоки капитала / International Securities Transactions (April)
14:00, Важность 3. США Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Филадельфии / Philadelphia Fed index (June)
14:30, Важность 3. США Изменение объема запасов природного газа (EIA) / EIA Natural Gas Storage Change
17:00, Важность 1. Еврозона Выступление Витора Констансиу (ЕЦБ) в Париже / ECBs Constancio Speaks in Paris
20:30, Важность 2. США Публикация отчетности компании Research In Motion (RIMM)(прибыль в долларах США на одну акцию)(кв/кв) / Research In Motion Ltd. (RIMM) Company Report (profit in US dollars per share) (quarterly data) (1 quarter)
23:50, Важность 2. Япония Публикация протокола заседания Банка Японии / BoJ Monetary Policy Meeting Minutes (June)

Сегодня тоже насыщенный на события день. Глянем только на USDCHF...



Как видно, всё началось немного раньше выхода новости по паре, т.е. цена уже показала настроение рынка и после выхода новости продолжилось падение доллара по отношению к швейцарцу.

[kayzer]

Пятница. 17.06.2011.
"Что день грядущий нам готовит?" (с)
Т.е. тут уже начинается заявленное прогнозирование ...

0:00, Важность 2. Еврозона Выступление президента ЕЦБ Жан-Клода Трише в Нью-Йорке / ECBs Trichet Speaks in New York
5:30, Важность 1. Япония Изменение объема продаж универсальных магазинов по стране (г/г) / Nationwide Dept. Sales (May)
5:30, Важность 1. Япония Изменение объема продаж универсальных магазинов Токио / Tokyo Dept. Store Sales (May)
6:00, Важность 2. Еврозона Изменение объема регистраций новых автомобилей в ЕС / EU 25 New Car Registrations (May)
8:00, Важность 2. Еврозона Ежемесячный отчет ЕЦБ / ECB Monthly Bulletin
8:00, Важность 1. Еврозона Выступление Эвальда Новотны (ЕЦБ) в Вене / ECBs Ewald Nowotny Speaks in Vienna
9:00, Важность 2. Еврозона Сальдо баланса внешней торговли (без учета сезонных колебаний) / Trade Balance n.s.a.(euros) (April)
9:00, Важность 2. Еврозона Сезонно-скорректированное сальдо торгового баланса (в евро) / Euro-Zone Trade Balance (April)
9:00, Важность 1. Еврозона Изменение объема строительства / Construction Output (April)
9:00, Важность 2. Еврозона Изменение объема строительства без сезонной коррекции (г/г) / Construction Output w.d.a. (y/y) (April)
12:30, Важность 1. Канада Изменение объема оптовых продаж / Wholesale Sales (April)
13:55, Важность 2. США Индекс настроения потребителей от Мичиганского Университета / Michigan consumer sentiment index (June)
14:00, Важность 1. США Индекс опережающих индикаторов / Leading Indicators (May)

Как видно выше в сообщениях, все предыдущие дни были более чем насыщенными, поэтому особых движений из-за выхода той или иной новости не ожидаю. Предполагаю, что после такого движения в последние два дня, завтра будут фиксировать прибыли. Стоит обратить внимание на выступление Трише в 00-00 и на ряд новостей в 9-00 (все пары с евро), а также в 13-55 на выход Индекса настроения потребителей от Мичиганского Университета (все пары с долларом). Скорее всего возможности завтра в это время быть возле компьютера не будет, но если успею, то обрисую текущую ситуацию на тот момент времени...

[kayzer]

Подведём итоги.
Какие преимущества даёт такой метод анализа? Этот метод позволяет ответить на следующие ключевые вопросы: "Что?Где?Когда?"
Что ждёт ту или иную валюту на рабочей неделе? Новостной календарь позволяет выбрать наиболее важные новости и даёт возможность сконцентрировать своё внимание в первую очередь на валюте, по которой будет выходить новость.
Где ожидать наилучшего, в плане волатильности, движения? С помощью индекса валют определяем ту валютную пару, которая показывает наилучшую динамику.
Когда (и надо ли вообще!? ) открывать позицию? С помощью трендового индикатора выбирается момент открытия позиции, если он не противоречит положению той или иной валюты относительно других.

[kayzer]

Заключение.
Используя этот метод, попробую до конца месяца проводить анализ в этой теме. На выходных обрисую ситуацию по этому методу на старших тайм-фреймах (ТФ) - Н4, D, W. Что из этого получится - посмотрим в конце месяца...

P.S. На просьбы прислать/выложить тот или иной индикатор отвечаю отказом. Всё, что есть в открытом доступе - в одном из следующих сообщениях выложу эти индикаторы (индикаторы уровней и зигзаг). Все остальные заказывались и писались под заказ. Но при желании каждый может найти нечто похожее, если приложит к этому усилия.


Если есть вопросы, мнения и конструктивная критика, я готов с удовольствием выслушать и, по возможности, ответить...

[kayzer]

Индикаторы уровней, зигзаг и информационный индикатор (на скриншотах - в верхнем правом углу)

P.S. Вложения удалены мною, 05-12-2011. kayzer

[tronkin]

kayzer (16 Июнь 2011 - 20:55) писал:

Индикаторы уровней, зигзаг и информационный индикатор (на скриншотах - в верхнем правом углу)

Kayzer'a Здравствуйте, скажите Пожалуйста , для тех кто в танке, новости вы смотрите в интернете или это по спутниковому тв?

[kayzer]

День добрый!
Смотрю, конечно же, в интернете (источник отправил в личку). Планирую раз в неделю, на выходных, выкладывать в этой теме в текстовом виде выход новостей на предстоящую неделю.

[kayzer]

Расклад по уровням поддержки/сопротивления по основным парам на сегодня, 17.06.2011 (независимо от направления движения указывать буду уровни сверху и снизу от текущего положения цены):
AUDUSD
- сверху ограничено сильным двойным уровнем в районе 1,05750 (месячный 23,6% и 5-тидневный RSI40)
- снизу ограничено очень сильным (4 уровня - два дневных (-23,6% и -32,8%), 5-тидневный - RSI20 и месячный LOW) диапазоном на очень малом промежутке от 1,04513 до 1,04352.
EURUSD
- сверху ограничено сильным двойным уровнем, от которого оттолкнулись вниз в районе 1,42200 (5-тидневный RSI30 и вчерашний High), пробили двойной уровень в районе 1,41650-1,41620 и
- снизу сейчас ближайший двойной уровень в районе 1,41100-1,41050
GBPUSD
- сверху ограничение немного широким коридором, образованным двойным уровнем в районе 1,61750-1,61700
- снизу очень сильный двойной уровень в районе 1,60600 (судя по нисходящему движению, лететь фунту именно туда)
USDCHF
- сверху ограничение в районе 0,85200-0,851500, образованное двойным уровнем
- снизу оттолкнулись от неплохого плотного двойного уровня 0,84830-0,84850, а ещё ниже - двойной уровень на 0,84650
USDJPY
- сверху ближайший двойной уровень в районе 80,680, выше расположен немного растянутый для этой пары уровень в районе 80,840-80,800, а ещё выше хороший двойной уровень на 80,900 (месячный 23,6% и дневной 74,6%)
- снизу оттолкнулись от двойного уровня 80,480-80,500, ниже которого ближайший сильный двойной уровень в районе 80,3500-80,3300
USDCAD
ситуация на сегодня неопределённая (по расположению уровней)
- сверху ближайший уровень в районе 0,98600
- снизу в широкий коридор в районе 0,98200-0,98000 уместилось четыре уровня и предпочтение для движения именно в этом направлении
NZDUSD
- сверху двойной уровень в диапазоне 0,80720-0,80690, от которго ночью оттолкнулись, проскочили, немного задержавшись в районе двойного уровня 0,80490-0,80470
- снизу ближайший неплохой двойной уровень на 0,80110-0,80090, а ещё ниже ближайший уровень в районе 0,79650

[tronkin]

kayzer (17 Июнь 2011 - 08:46) писал:

День добрый!
Смотрю, конечно же, в интернете (источник отправил в личку). Планирую раз в неделю, на выходных, выкладывать в этой теме в текстовом виде выход новостей на предстоящую неделю.

Понял!!! Я смотрю, Спасибо за ответ!!!, если сделаете выход новостей, Вам Большая БлагоДарность!!! Я с деталями торговли на фин. рынках не знаком, поэтому прошу прощения если мои вопросы немного смешные для проффесионалов.

[kayzer]

На фоне выхода новостей по ЕС в ближайшие час-два, можно рассмотреть рост евро против фунта и франка (наблюдается уже сейчас), и смотреть на предмет роста евро против доллара, канадца и йены. И вообще наблюдать за парами с евро.

[kayzer]

kayzer (17 Июнь 2011 - 10:02) писал:

На фоне выхода новостей по ЕС в ближайшие час-два, можно рассмотреть рост евро против фунта и франка (наблюдается уже сейчас), и смотреть на предмет роста евро против доллара, канадца и йены. И вообще наблюдать за парами с евро.

Из предлагаемых пар не оправдал надежд только швейцарец . Против всех остальных (доллара, канадца, йены и фунта) евро выросло и, при открытии позиций можно было заработать на данный момент порядка 1500 пунктов (или 150 при 4-хзнаке)...

[Mercurius]

Всем привет!

Уважаемый kayzer, воспользовался Вашим приглашением и зашел вот на Вашу ветку. Сразу отметил: в этой теме несколько десятков веток , но почти все они мертвы с 2010 года. Любая из них может быть полезна для изучения, если бы было на это время. Полезно было бы обсуждение текущей торговли в отдельной ветке. Тоесть не обсуждение какой-то конкретной торговой стратегии, а изложение анализа текущей ситуации на рынке. Ну вот например, я использую при торговле элементы нескольких ТС. Углубление в суть этих ТС и обсуждение их достоинств никому не понадобится. А вот выводы, которые я буду выкладывать в интересные моменты на рынке, и заинтересуют многих, и могут спасти в какой-то момент от слива.

Я бы не уходил никогда из ветки, где бы излагались текущие прогнозы по движениям рынка. Каждый трейдер или аналитик, не углубляясь в детали своей ТС, вставит пару слов по ситуации и возникнут элементы командной работы на рынке. А если мечтать дальше, то можно и опрос какой-то придумать по ежедневным прогнозам.

И вторая тема, которая меня интересует, это - инвестиции. Ближайший мне вопрос - это оценка и распределение рисков при вложениях в ПАММы. У каждого инвестора свой подход, интересно было бы ознакомиться с подобным опытом. На форумах ФТ в разных темах и ветках такие вопросы обсуждаются. Интереснее было бы свести это в одну ветку, чтобы не убивать время на бродилку по бесконечным просторам.