[nexter]

есть пожелание отдельной колонкой или сразу же выводить процент изменения на счету инвестора, а не в общем по памм счету. т.е делить на 2, если вознаграждение управляющего 50%
и потом отдельной колонкой показать как изменяется сумма на счету инвестора по неделям, как если бы он вложил в самом начале.

[Metagamer]

nexter (15 Февраль 2012 - 18:19) писал:

есть пожелание отдельной колонкой или сразу же выводить процент изменения на счету инвестора, а не в общем по памм счету. т.е делить на 2, если вознаграждение управляющего 50%
и потом отдельной колонкой показать как изменяется сумма на счету инвестора по неделям, как если бы он вложил в самом начале.

Позже я опубликую статью про различные типы графиков доходности. Затем представлю в программе данные, о которых Вы говорите, в графическом виде.

[Operator]

Здравствуйте, ТС.

Очень интересно Вы пишите.
Вот какой у меня вопрос: как правильно рассчитать матожидание при анализе ПАММа?

[Metagamer]

Operator (15 Февраль 2012 - 23:22) писал:

Здравствуйте, ТС.

Очень интересно Вы пишите.
Вот какой у меня вопрос: как правильно рассчитать матожидание при анализе ПАММа?

В теории вы можете пойти по сложному пути, скачать посделочную историю счёта (хотя компания fx-trend, к сожалению, убрала данную возможность всё больше ограничивая объективные методы анализа ПАММ-счетов, надеюсь, что в новой версии сайта такая возможность снова появится причём в более удобном виде), либо хотя бы подневную статистику доходности (взять тоже неоткуда). Затем выбрать дискретность (шаг изменения процентной доходности) и построить вероятностное распределение со всеми возможными исходами. Далее считаете матожидание.

Но в наших условиях всё это не нужно. Что такое матожидание? Это среднее значение случайной величины. Что в нашем случае случая величина? Либо процентная доходность счёта, либо абсолютная доходность конкретного инвестора на данном счёте.

В первом случае матожидание не что иное, как средняя доходность за некоторый период. fx-trend предоставляет лишь понедельную статистку, поэтому период выбираем равным неделе, тогда матожидание в нашем случае - это средняя недельная доходность. Как её считать, я писал в статье.

Во втором случае матожидание - это Ваш средний выигрыш за некоторый период. Аналогично первому случаю, матожидание будет равно величине Вашего депозита на данном ПАММе умноженной на среднюю недельную доходность.

В общем случае можно взять стоимость пая ПАММа равной (1+доходность) и считать его матожидание.

[Operator]

Metagamer (16 Февраль 2012 - 08:44) писал:

В теории вы можете пойти по сложному пути, скачать посделочную историю счёта (хотя компания fx-trend, к сожалению, убрала данную возможность всё больше ограничивая объективные методы анализа ПАММ-счетов, надеюсь, что в новой версии сайта такая возможность снова появится причём в более удобном виде), либо хотя бы подневную статистику доходности (взять тоже неоткуда). Затем выбрать дискретность (шаг изменения процентной доходности) и построить вероятностное распределение со всеми возможными исходами. Далее считаете матожидание.

Но в наших условиях всё это не нужно. Что такое матожидание? Это среднее значение случайной величины. Что в нашем случае случая величина? Либо процентная доходность счёта, либо абсолютная доходность конкретного инвестора на данном счёте.

В первом случае матожидание не что иное, как средняя доходность за некоторый период. fx-trend предоставляет лишь понедельную статистку, поэтому период выбираем равным неделе, тогда матожидание в нашем случае - это средняя недельная доходность. Как её считать, я писал в статье.

Во втором случае матожидание - это Ваш средний выигрыш за некоторый период. Аналогично первому случаю, матожидание будет равно величине Вашего депозита на данном ПАММе умноженной на среднюю недельную доходность.

В общем случае можно взять стоимость пая ПАММа равной (1+доходность) и считать его матожидание.

Спасибо Вам. ЗдОрово всё, что Вы делаете.

[Metagamer]

Немного доработал программу. Исправил несколько багов и добавил возможность выбора периода расчёта средней недельной доходности (на многих счетах в начале идёт период "разгона", поэтому иногда нецелесообразно при расчёте брать всю статистику доходности).

Скачать программу (версия 0.10)

[Metagamer]

Немного подумав, решил открыть для общего использования ещё несколько очень полезных функциональных возможностей.

1) Теперь доступна пакетная обработка ПАММ-счетов. Указываете несколько номеров счетов (максимум 5) и они будут поочерёдно обработаны.

2) Программа определяет несколько новых параметров торговых счетов.

3) По итогам работы на стартовом листе создаётся сводный минирейтинг счетов. Таким образом, вся полезная информация представляется в сжатом и наглядном виде.
Соответственно минирейтинг можно сортировать и фильтровать как будет удобно.





4) Добавил дополнительный прокси-сервер "драгонары" при подключении, что позволит более стабильно обновлять данные и избегать возможных ошибок при перегрузках серверов.

Скачать программу (версия 0.20)

[demon]

To Metagamer

Не могу разобраться, как пользоваться Вашей программой.
Не могли бы Вы кратко написать - какие аргументы нужно внести в программу, в какие ячейки
и более подробно описать - что в результате будет посчитано.

[Sasha*******]

Было бы очень неплохо если бы именно эту статистику добавили в PammStat

[Metagamer]

demon (20 Февраль 2012 - 16:09) писал:

To Metagamer

Не могу разобраться, как пользоваться Вашей программой.
Не могли бы Вы кратко написать - какие аргументы нужно внести в программу, в какие ячейки
и более подробно описать - что в результате будет посчитано.

В столбце "Список счетов" указаны примеры 5 счетов, для которых производится расчёт. Вместо этих 5 счетов просто вписываете номера счетов (от 1-ого до 5-ти счетов), которые вы хотите исследовать.
Далее нажимаете "Старт". В форме указываете период расчёта средней недельной доходности. К примеру, если Вы поставите 13, то посчитается средняя недельная доходность за последние 13 недель существования счёта.

Средняя недельная доходность за 13 недель показывает, сколько в среднем % дохода приносит счёт в неделю (на основе статистики за последние 13 недель).

На выходе получаете:
1) Минирейтинг. Названия полей говорят сами за себя. Если что-то непонятно спрашивайте.
2) Развернутую статистику по каждому счёту.
Поле "Дох-ть отн. нач. недели" характеризует процент прибыли, который заработал счёт относительно начала недели с учётом балансовых операций. Проще говоря, сколько реально заработал счёт за эту неделю.
Поле "log(1+дох-ть)" отражает логарифмическую доходность рассчитанную по полю "Дох-ть отн. нач. недели", писал про неё в первой статье. Когда соберусь с силами написать статью про графические представления доходности, расскажу, зачем я оставил это поле в программе. Кроме того, используя этот столбец, Вы сами можете легко рассчитать среднюю недельную доходность за любой период времени.

P.S. Не забывайте включать макросы в Excel, иначе программа работать не будет.

[Metagamer]

Поправил недоработку с разделителем - ошибка "Type mismatch". Теперь программа работает независимо от того, какой системный разделитель у Вас установлен.

Функционал в этой версии не расширял, поэтому если у Вас такая ошибка не возникает, можете эту версию пропустить.

Скачать программу (версия 0.25)

[DrAndr]

Metagamer (21 Февраль 2012 - 04:51) писал:

Поправил недоработку с разделителем - ошибка "Type mismatch". Теперь программа работает независимо от того, какой системный разделитель у Вас установлен.

Спасибо большое за проделанную Вами работу, теперь все корректно работает, очень информативно!

Хорошо что не бросаете, и постоянно совершенствуете ваше детище! Свежих Вам идей, не останавливайтесь на достигнутом!!!

[Metagamer]

DrAndr (21 Февраль 2012 - 01:13) писал:

Спасибо большое за проделанную Вами работу, теперь все корректно работает, очень информативно!

Хорошо что не бросаете, и постоянно совершенствуете ваше детище! Свежих Вам идей, не останавливайтесь на достигнутом!!!

Спасибо за поддержку. Хороших идей в голове много, было бы время на реализацию

Будем стараться!

[Megatrend]

Metagamer, спасибо вам за программку, очень полезная штука.

[Metagamer]

Представляю Вашему вниманию версию 0.30 анализатора ПАММ-счетов.

- Добавлены новые характеристики ПАММ-счетов.
- Расширен мини-рейтинг.
- Добавлена возможность настройки отображения мини-рейтинга.
- Поправлены мелкие недочёты.
- Добавлено немного "косметики".




Скачать программу (версия 0.30)

Сообщение отредактировал Metagamer: 24 Февраль 2012 - 10:35

[Metagamer]

Извините, немного поторопился. Вместо дохода за 4 недели отобразил средний недельный доход за 4 недели.

Недочёт поправил.

Скачать программу (версия 0.31)

[Metagamer]

Выкладываю актуальную статистику по 32 старейшим ПАММ-счетам с положительной доходностью. Поля аналогичны полям в программе PAMM analyser. В дальнейшем данная статистика будем расширена.

Период расчёта - 21 неделя.

Статистика ПАММ 25.02.12

[DrAndr]

Metagamer (25 Февраль 2012 - 19:47) писал:

Выкладываю актуальную статистику по 32 старейшим ПАММ-счетам с положительной доходностью. Поля аналогичны полям в программе PAMM analyser. В дальнейшем данная статистика будем расширена.

Период расчёта - 21 неделя.

Статистика ПАММ 25.02.12

Если возможно, в дальнейшем, кроме номера счета добавьте для информативности логин. Не все управляющие ассоциируются по номеру, все же мы их знаем, выбираем и анализируем по логину. Это значительно облегчит анализ.
Спасибо за Вашу работу!

[Lqdtr]

Metagamer (25 Февраль 2012 - 13:47) писал:

Выкладываю актуальную статистику по 32 старейшим ПАММ-счетам с положительной доходностью. Поля аналогичны полям в программе PAMM analyser. В дальнейшем данная статистика будем расширена.

Период расчёта - 21 неделя.

Статистика ПАММ 25.02.12

Неплохая табличка, только я бы на вашем месте, при расчете средней доходности не учитывал аномальные значения, например у многих управляющих в начале существуют "разгонные" недели.

[Metagamer]

DrAndr (25 Февраль 2012 - 22:38) писал:

Если возможно, в дальнейшем, кроме номера счета добавьте для информативности логин. Не все управляющие ассоциируются по номеру, все же мы их знаем, выбираем и анализируем по логину. Это значительно облегчит анализ.
Спасибо за Вашу работу!

В ближайшее время сделаю.

Lqdtr (27 Февраль 2012 - 10:57) писал:

Неплохая табличка, только я бы на вашем месте, при расчете средней доходности не учитывал аномальные значения, например у многих управляющих в начале существуют "разгонные" недели.

Показатели доходности рассчитаны за последние 21 неделю работы ПАММ-счетов. Таким образом, для большинства представленных в таблице счетов период разгона был вырезан.
Если хотите, могу предложить ограничивать аномально высокую положительную доходность (но не отрицательную) 2 - 3 стандартными отклонениями. Обычно я использую такой приём и могу добавить его в программу.

Хотел уточнить, что таблица была сформирована до ролловера. В будущем буду формировать данные только после ролловера, чтобы была более актуальная информация.