[desperado]

Спасибо за аргументированный ответ.

[Greys]

С сегодняшнего дня изменились некоторые условия оферты, обратите внимание.

[maxpamm]

Greys (06 Февраль 2012 - 20:39) писал:

С сегодняшнего дня изменились некоторые условия оферты, обратите внимание.

Можете пояснить причины декабрьской и январской просадок? Сложный рынок? Отступление от ТС?
Думаю, это будет интересно не только мне, но и многим Вашим потенциальным инвесторам.
Пока соотношение профит/риск не в Вашу пользу, но Вы уже продержались почти полгода,
а это достаточно большой срок.
Также настораживает 30% ответственность (сложившийся стандарт на ПАММ 2.0 - 50%).
В таком случает в таком же соотношении следует делить и прибыль.
Мало кто из инвесторов хочет, чтобы от его денег осталось треть в случае форс-мажора.

[Greys]

maxpamm (09 Февраль 2012 - 09:32) писал:

Можете пояснить причины декабрьской и январской просадок? Сложный рынок? Отступление от ТС?
Думаю, это будет интересно не только мне, но и многим Вашим потенциальным инвесторам.
Пока соотношение профит/риск не в Вашу пользу, но Вы уже продержались почти полгода,
а это достаточно большой срок.
Также настораживает 30% ответственность (сложившийся стандарт на ПАММ 2.0 - 50%).
В таком случает в таком же соотношении следует делить и прибыль.
Мало кто из инвесторов хочет, чтобы от его денег осталось треть в случае форс-мажора.

Декабрьская - это последовательность из 3 подряд ошибок, приведших к предельной просадке (25%), последняя (роковая) была на ожиданиях отбоя от 1.30, который поначалу состоялся, но затем падение продолжилось, что вызвало некоторое шоковое психологическое состояние, при котором я не мог продолжать торги.
Январская - это проба другой ТС, которая закончилась неудачно и привела к пониманию, что нужно забить на всё, что было до сих пор и начать делать то, что у тебя получается лучше всего. И то что происходило после 8 января - это работа в том же русле, что и первые недели. Конечно никакой гарантии нет, что и дальше не будет просадок, но психологически я отошёл от состояния декабря и работаю как и работал до 25 октября, когда были изменены условия лотности на моём ПАММе.
Все условия данной оферты установлены окончательно, что происходило в 4 этапа, и дальнейшему изменению уже не подлежат.
По вопросу разделения прибыли - чем проще, тем лучше. Самое простое арифметическое действие - деление пополам, т.е. можно высчитать доходность не прибегая к помощи калькулятора.
Я тоже не хочу, чтобы от денег инвесторов осталось треть, но данная ситуация может возникнуть только в случае моего слива, вероятность которой по расчётам теории вероятностей = 0,011%. Поэтому, не стоит увязывать уровень ответственности с будущим результатом - ведь вы принимаете оферту не ради слива? Тогда из этой логики все оферты ПАММ1.0 нужно рассмативать как потеря 100% своего капитала, но это ведь не так.

[Greys]

Примерная картина декабря-января по моему КУ - вход в просадку и последующий выход из неё (по материалам программы PammStat ).

[Greys]

Очень полезная тема на форуме , рекомендую почитать на досуге.

[NikB]

Слежу за темой давно, управляющий толковый.
Желаю Вам удачной торговли в дальнейшем!

[Greys]

Так как в последнее время возрастает популярность различного рода анализаторов доходности и надёжности вложений в ПАММ-счета, то решил и я применить программу Metagamer на практике, сравнив свой счёт с наиболее рейтинговыми счетами ПАММ2,0. И вот что получилось.

[demon]

Тоже мониторю этот счет. Пока что выглядит неплохо. Осталось набрать историю, а потом пройти проверку медными трубами.


P.S. Историю начинаю считать с января. После заявления управляющего что были пробы другой ТС.

Сообщение отредактировал demon: 06 Март 2012 - 22:09

[Greys]

Полгода, я думал о тебе!
Полгода... как много в этом звуке
Для сердца трейдера слилось!
Как много в нём отозвалось!

Поздравляю всех тех, кто сопричастен к данному результату. Спасибо всем, кто уже поверил в меня, и заранее благодарю тех, кому ещё это предстоит.

С праздником!!! (Это срок))

[Arkady]

Greys, поздравляю вас! С недавних пор я с вами! Желаю крепкого здоровья вашему ПАММу и долгих лет жизни!!!

[Greys]

Так как стата сайта совсем заглючила (а до ролловера исправлять ничего не будут), то решил выложить самостоятельно реальные данные.
Итак:
мой текущий КУ - 4938.77
текущий КИ - 5185.00
По доходности
Март 2012 546.56 5.96%
текущая неделя 432.14 4.60%.

С уважением, Greys

[Greys]

Используя наработки Metagamer и DSpirit, представляю расчёт того какую доходность вы бы имели (с учётом реинвестирования каждый ТП в 3 недели), если бы ваша инвестиция пошла по самому неблагоприятному сценарию (а такой инвестор у меня был, есть и надеюсь будет ещё долго со мной). Конечно, каждый из вас мог бы сам это проделать. Но, с другой стороны, те формулы, которые используются в разработанных программах, не учитывают того фактора, что во 2-3 неделю моего ТП реинвестиции не происходит, что создаёт существенную погрешность в окончательном результате (завышая его).

[Greys]

Примерная картина текущего ТП 04-25.03.12.

Всё пока даётся непросто, но эти трудности лишь подсказывают мне, что ещё много нужно поработать, чтобы сделать свой трейдинг более стабильным и, как следствие, более эффективным.

[Metagamer]

Greys (18 Март 2012 - 05:53) писал:

Используя наработки Metagamer и DSpirit, представляю расчёт того какую доходность вы бы имели (с учётом реинвестирования каждый ТП в 3 недели), если бы ваша инвестиция пошла по самому неблагоприятному сценарию (а такой инвестор у меня был, есть и надеюсь будет ещё долго со мной). Конечно, каждый из вас мог бы сам это проделать. Но, с другой стороны, те формулы, которые используются в разработанных программах, не учитывают того фактора, что во 2-3 неделю моего ТП реинвестиции не происходит, что создаёт существенную погрешность в окончательном результате (завышая его).
...

Здравствуйте, Greys.

Рад, что моя программа Вам пригодилась. Хотел только попросить чуть подробнее ознакомиться с матчастью. Особенность моего приложения в том и состоит, что оно учитывает величину торгового периода и, соответственно, учитывает, что в Вашем случае на второй и третьей неделе реинвестирования не происходит. Я даже оставил часть формул в программе, что позволит Вам убедиться в моих словах. Более того Вы можете также посмотреть параметр средней доходности, который помимо всего учитывает ещё и недели, в которые торговля не велась.

Таким образом, автоматически учитываются "пустые недели" и производится приведение доходности по торговому периоду. Поэтому никаких существенных погрешностей и завышений у меня нет. В этом в принципе и есть уникальность моей статистики, так как нигде больше я не увидел (и не вижу) правильного расчёта доходности, то решил предоставить людям корректный инструмент и еженедельно актуальную наиболее достоверную информацию по ПАММ-счетам. В противном случае, как Вы правильно сказали, возникает мягко говоря погрешность, а реально говоря данные могут различаться очень сильно с действительностью (такая погрешность порой недопустима даже при оценке).

В будущем, когда в статистику добавится параметр "риск" и коэффциент "доходность-риск", рассчитанные по разработанной мной методике, будем иметь полноценный рейтинг счетов, а пока всего лишь статистика...)

[Usa01]

Управляющего с Днем Рождения!
Здоровья, благополучия (далее речь в восточном стиле минут на 15) ... и всего самого наилучшего !

[Greys]

Поздравляю всех своих инвесторов с приближением к окончанию неповторимого во всех отношениях торгового периода. Он является 10 юбилейным и отмечен сразу двумя рекордами:
самый убыточный день = -2118,06
самый прибыльный день = 1423,90
Ну чтож, мой день рождения стал настоящим красным днём календаря

Желаю улыбаться почаще и удачного инвестирования (не только в мой ПАММ).

[Greys]

Добрый день. Я создал новую тему технического характера. Если у кого-то есть ценные предложения либо столкнулись с такой же проблемой, прошу высказаться. Вот ссылка на неё

[kayzer]

День добрый, Greys!
Периодически меня просят делать анализ того или иного управляющего. Пару недель назад меня попросили посмотреть на Ваш счёт с перспективой инвестирования. Первое, что бросилось в глаза - непонятная ситуация 05-04-2012: большое кол-во закрытых в убыток сделок по EURUSD, удерживаемых от нескольких минут до нескольких дней. Это был один из рекордных минусов на этом счету. Но Вы как-то вскользь заметили это событие, хотя до этого (по январской ситуации) сделали подробный и откровенный (в плане признания своих ошибок) разбор ситуации. А в этот раз почему этого не произошло? Если несложно, не могли бы прокомментировать этот момент?

[Greys]

Моя система преимущественно флэтовая - поэтому, сильные безоткатные движения приводят к убытку, если я их не распознаю заранее и не пропускаю. Просадка началась 4 апреля и 5 апреля утром была возможность на цене 1.3165 уйти с убытком -100 баксов (примерно 1%), но почему-то не полностью поверил в сильное сопротивление и решил подождать ещё пунктов 8-10 и уйти с нулём, ещё были идеи часть позиции на 80-90% застраховать замком (т.е. от 1.3160/65 открыть однолотовый селл), но не сложилось. Ну а потом началось резкое падение, которое привело к разрастанию просадки - когда она превысила 10% начался скальпинг крупным объёмом (это тоже часть общей моей трейдинговой стратегии, который я применяю только в экстренных ситуациях, т.к. адреналиновый трейд я могу вести только ограниченный период. если очень долго, то снижается моё физическое состояние), потом 6 апреля была торговля на новостях (пэйролы), которая позволила отбить значичтельную часть просадки.
Теперь чистая хронология просадки в цифрах : 4 апреля 7%, утро 5 апреля 1%, день 5 апреля 10% + 3% (скальпинг) + 8% плавающая (скальпинг)=максимум 21% (4% недошли до ситуации декабря "Стоп-трейдинг", которая равна 25%), вечер 5 апреля 13% - 3% (скальпинг) = 10%. 6 апреля 13% - 11% = 2%. окончательный фиксинг вышел 9,5% = итоговая просадка недели 3,5%.
*условные обозначения:
+ это плюс
- это минус.